系统重要性银行评估方法拟确定 最终入选靠综合实力

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系统重要性银行评估方法拟确定：除资产外，机构数量、理财余额等也很重要

财联社（北京，记者李愿）讯，经过一年的努力，11月26日下午，央行、银保监会率先联合下发《系统重要性银行评估办法（征求意见稿）》（以下简称《评估办法》），《评估办法》确定了我国系统重要性银行评估的流程和方法等内容。

据了解，《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》，并结合我国实际对评估指标进行了调整。

“《评估办法》发布后，央行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明，收集2018年数据，开展2019年系统重要性银行评估，”央行、银保监会有关部门负责人在答记者问时表示，同时，将以为基础制定附加监管规定，并为后续系统重要性保险、系统重要性证券业机构实施细则制定奠定良好的基础。

中国银行国际金融研究所研究员熊启跃曾对财联社记者表示，在当前中小银行陆续被接管、重组的背景下，推出系统重要性银行名单有助于夯实上榜银行风险抵御能力，防范“大而不能倒”问题，对金融市场的稳定具有积极意义。

除了资产，机构数量、理财余额等也很重要

《评估办法》显示，系统重要性银行的评估流程包括：一是确定参评银行范围；二是向参评银行收集评估所需数据；三是计算各参评银行系统重要性得分，形成系统重要性银行初始名单；四是结合其他定量和定性分析作出监管判断，对系统重要性银行初始名单作出调整；五是确定并公布系统重要性银行最终名单。

参评银行范围若而这中的满足任一条件，则应纳入系统重要性银行评估范围：一是以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30；二是曾于上一年度被评为系统重要性银行。

《评估办法》显示，系统重要性得分评估指标包括规模、关联度、可替代性和复杂性四个一级指标，权重均为25%。其中，规模采用调整后的表内外资产余额作为定量指标；关联度包括金融机构间资产、金融机构间负债、发行证券和其他融资工具三个二级指标，每个指标权重均为8.33%；可替代性包括通过支付系统或代理行结算的支付额、托管资产、代理代销业务、境内营业机构数量四个二级指标，每个指标权重均为6.25%；复杂性包括衍生产品、交易类和可供出售证券、非银行附属机构资产、理财业务、境外债权债务五个二级指标，每个指标权重均为5%。

图注：系统重要性得分评估指标及权重

每一参评银行某一具体指标的得分是其该指标数值除以所有参评银行该指标的总数值，然后用所得结果乘以10000后得到以基点计的该指标得分。各指标得分与相应权重的乘积之和，即为该参评银行的系统重要性得分。

得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单，并按系统重要性得分进行分组，实行差异化监管：300分至449分；450分至599分；600分至1399分；1400分以上。

《评估办法》还显示，对于评分在300分以下的银行，央行、银保监会可根据其他定量或定性辅助信息，提出加入系统重要性银行名单的监管判断建议，与初始名单一并提交金融委办公室。“使用监管判断的门槛应较高，即只在个别情况下改变根据系统重要性得分确定的系统重要性银行初始名单。”

“简单来说，初赛入围靠规模，最终入选靠综合实力，”金融监管研究院院长孙海波评论称，经初步计算，总体可认为资产规模在万亿以上的银行必然入选。

有哪些后续监管措施？

据《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，对于系统重要性金融机构将提出附加资本要求和杠杆率要求。同时根据行业特点，央行还可会同相关部门视情对高得分组别系统重要性金融机构提出流动性、大额风险暴露等其他附加监管要求。

“对于商业银行被评为系统重要性银行后，央行从强化宏观审慎管理、防范系统性风险出发，立足我国银行业发展和监管实践，牵头制定系统重要性银行附加监管规定，拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手，强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求，并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求，切实提高系统重要性银行的经营稳健性，”央行、银保监会有关部门负责人表示，同时将持续开展系统重要性银行监测分析，开展压力测试，并视情提出相应的附加监管要求，而银保监会仍依法负责对系统重要性银行实施日常监管。

孙海波解释称，从监管职责分工来看，即央行更多的是负责规则的制定数据层面的管理，而银保监会执行微观的监管理念。

《评估办法》还规定，银保监会后续可根据实际年度数据测算结果，商央行并报金融委批准后，对阈值和分组进行调整。

此外，金融委每三年对《评估办法》规定的评估流程和方法进行审议，并进行必要调整与完善。行业发生显著变化、现有评估流程和方法不能满足防范系统性风险实际需要的，金融委可对评估流程和方法进行额外审议。