前三季度股票策略平均亏10% 小私募表现较好
年初以来,A股经历了较大幅度的调整,私募大面积亏损。据私募排排网数据中心统计,今年前三季度,股票策略私募平均亏损10.1%,八成以上的产品录得负收益,在八大策略里排名倒数第二,仅次于亏损16.8%的事件驱动策略。不过在八大策略中有三种取得正收益,管理期货策略以平均5.1%的收益率领跑,相对价值策略和固定收益策略也都取得了正收益。
超八成股票产品亏损
三季度,市场小幅上行,股票策略在9月录得平均0.3%的正收益,但今年前三季度的业绩仍然位居八大策略中倒数第二。私募排排网数据显示,前三季度有业绩统计的5939只股票策略私募产品平均亏损10.1%,负收益产品数量达到4802只,占比80.9%。其中,亏损幅度超30%的有439只,79只产品亏损50%以上。最大亏损幅度达到88.5%。
从近一年产品回撤数据来看,股票策略产品今年平均回撤21.8%,仅有15.4%的股票策略产品最近一年最大回撤在10%以内,19.7 %的产品的回撤超过了30%。
整体上看,规模较小的私募表现要好于大机构。根据格上理财统计,规模在10亿~20亿和20亿~50亿的私募整体亏损幅度较小,分别为9.31%和8.94%;规模在50亿~100亿和100亿以上的私募亏损更大,平均亏损12.34%和12.13%。
管理期货业绩领跑
在私募八大策略中,管理期货策略成绩最好。有数据统计的541只产品平均收益为5.1%,其中351只获得正收益,占比64.9%。对此,业内人士分析,管理期货策略比较多元,以CTA策略为主,兼有套利,对冲等,受益于隐含波动率大幅上升,扩大了策略的获利空间。
此外,相对价值策略则以1.7%的收益率位居各策略第二位。相对价值策略主要追求低风险套利,在今年市场大幅波动的背景下,比较好地控制了回撤。统计显示,相对价值策略的产品平均回撤为7.3%%,近60%的产品回撤在5%以下。
表现最差的是事件驱动策略,152只事件驱动产品平均亏损16.8%,90%以上的产品亏损。与此同时,今年已有88只事件驱动产品清盘。
此外,固定收益策略取得了1.5%的正平均收益率。复合策略、组合基金和宏观策略则平均录得-2.96%、-2.8%和-1.87%的亏损。
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