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做空欧美股的桥水意外呛水 旗舰基金今年来亏损约两成

2020年03月16日 09:21 来源:财联社
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财联社(上海,编辑林琦)讯面临近期美股罕见的大幅震荡,即使是拥有做空利器的对冲基金亦是难免在巨浪中“呛水”。海外媒体周六引述知情人士报导,全球最大对冲基金——桥水基金旗下最为知名的纯阿尔法2号基金今年以来亏损约两成。

虽然此前曾有媒体称桥水去年曾大举做空美股,近期又据欧洲公司空头头寸信息网站breakout point信息,金桥水基金日前大肆做空欧洲公司,做空的金额按照周一收盘价计超过百亿美元。

但据知情人士透露,截止美国时间周四收市,桥水基金(Bridgewater Associates)旗下的纯阿尔法2号基金在3月份已累计亏损了约13%,而今年前两个月录得8%的亏损。

周五美股受消息面影响而大幅反弹,桥水能否顺势扳回一些亏损,目前尚不知晓。

美国总统特朗普在周五宣布美国进入紧密状态,将出台一系列举措以对抗新冠疫情在美国的扩散,包括提供至多500亿美元的援助资金、购入大量原油当作战略储备等。美股尾市大幅反弹,三大股指收市涨幅均超过9%,其中道指涨1985点,创下2008年10月以来最大单日涨幅。

截止周四,标普500指数今年来的累计跌幅约23%。

桥水基金目前资产管理规模约1,600亿美元,其中宏观策略的资产规模占一半左右。

看跌期权能否扭转业绩?

据外媒去年底报道,桥水基金曾斥资15亿美元,即其所管理资产约1%的规模,购入看跌期权,押注全球股市未来三个月将会下跌。该期权与标普500指数挂钩,涉及市值1000亿美金。不过桥水基金创始人达利欧表示,这并不是单纯押注美国市场下跌,这笔交易是为旗下1500亿美元资产做对冲。

这笔据称3月底将到期交割的看跌期权,能否令基金业绩翻转,现在成为外界关注的焦点。

在2008年全球金融危机时,虽然纯阿尔法2号基金在4月时曾亏损10.5%,但当年仍录得9.4%的投资回报率。不过随着美国股市进入长牛,自2011年以后纯阿尔法2号基金的回报率均是个位数,甚至2019年还出现20年来的首次亏损,当年该基金亏损0.5%,这与去年美股约三成的涨幅大相径庭。

对于其基金业绩相对大盘存在巨大落差的原因,桥水对其客户的解释是:纯阿尔法策略不暴露系统性风险偏好,不管市场走向如何,均能产生超额收益。具体方法是采用多种投资策略,从而将大盘走势对业绩的影响降到最低,但缺点是也可能错过牛市。由于纯阿尔法基金的业绩长期稳定,因此其不对新投资者开放,且等候申购的投资者为数众多。

1991年开始运作的纯阿尔法2号基金有着较同类产品更高的杠杆程度,自成立以来年化收益率达到了11.5%。

(责任编辑:CF001)

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