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私募哪类策略最“受宠”:债券类多头抢眼 CTA策略更好

私募哪类策略最“受宠”:债券类多头抢眼 CTA策略更好
2019-06-06 17:27:08 期货日报

国内私募基金行业近年来快速发展。中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至2019年4月底,已备案私募证券投资基金达到37685只,基金规模2.36万亿元。

在私募大发展的当下,对于发展相对迅速、收益稳定的私募对冲基金,投资者该如何选择呢?近日,“2019中国对冲基金策略发展论坛”在上海交通大学上海高级金融学院举行,多位专家就对冲基金策略未来主要发展方向、市场变化趋势等进行了深入探讨。

现场,上海高级金融学院副院长、中国私募证券投资研究中心(CHFRC)主任严弘还发布了《中国私募证券投资基金策略指数的构建与业绩特征》(下称策略指数报告)。他表示,这为组合基金的构建提供了重要的参考依据,对于个人投资者尤其是高净值个人投资者的投资也具有指导意义。

  股票类中性、套利策略业绩稳健

策略指数报告显示,从2015年年初至2018年12月的整体业绩表现来看,股票套利、市场中性、事件驱动和股票多空策略指数在样本期内分别实现累计增长31.25%、28.13%、26.72%和22.76%,远好于沪深300指数(-14.80%)和中证500指数(-21.69%)的同期走势,股票多策略也录得19.74%的增长率。

所有主要股票类策略中,市场中性策略和套利策略指数不仅收益上超过市场指数,而且其承担的风险整体上较低,因此其风险调整后的收益远高于其他股票策略指数。

中国私募证券投资研究中心副主任赵羲认为,市场中性策略和套利策略指数表现好,主要是因为在2015—2018年的样本期内经历了牛市和熊市,市场中性策略和套利策略指数都对市场风险进行了一定程度的对冲,风险调整后的收益更好。

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