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客户25亿逆回购现透支,又一头部券商曝系统问题

2022年11月29日 19:31 来源:财联社
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财联社11月29日讯(记者高艳云)不到两个月,又发生一例头部券商客户账户透支案例。11月29日,北京证监局披露一则罚单显示,中金公司被采取责令改正措施,其中提到,今年9月16日,中金公司一客户发起一笔25亿元的“逆回购”交易,金额超过客户账户当日可用资金,中金公司系统未能识别并拦截该笔交易,交易部分成交,该客户账户出现透支。

客户25亿逆回购现透支,又一头部券商曝系统问题

今年以来,已发生多起券商客户资金透支事件。据中国投保基金7月份的通报显示,3家不具名券商出现客户账户虚增透支,A证券公司“虚增”客户资金1.95亿,客户交易后透支5022.26万元;B证券公司数据回传出现异常,误扣客户资金109.01万元,超扣81.76万元;C证券公司集中交易系统存在缺陷,“虚增”客户资金3亿元,透支2.8亿元。

如何避免相关错误的二次发生,成为行业关注最多的问题。加大系统投入、完善公司技术系统安全运营的制度措施,对信息技术服务商提供的产品进行有效把关,完善应急预案,丰富应急场景、做好风控等防范建议被业内及监管层多次提及。

客户资金透支叠加15只产品未能完成更改

中金公司此次被罚,主要涉及两项违规,除上述客户资金透支外,其子公司管理的多只产品出现问题。

处罚决定载明,经查,中金公司子公司中金前海(深圳)私募股权基金管理有限公司与中金前海(深圳)股权投资基金管理有限公司及管理的15只产品未按期完成整改,相关产品涉及底层项目较多,且产品间存在嵌套投资、交叉投资底层项目的复杂情况。

北京证监局指出,上述情况反映出公司合规意识薄弱,内控机制不完善,违反了相关规定。

由此,北京证监局决定对中金公司采取责令改正的行政监管措施。

年内发生多例客户资金透支案例

今年以来,“虚增”客户资金进而形成透支的事件已发生多例。

7月下旬,中国投保基金向行业通报了3起近期发生的券商交易系统异常案例,涉及交易资金虚增,或是多扣客户融券红利等等。

中国投保基金此次并未对3家券商实名通报,而是采用了A、B、C三个字母代替,通报技术系统存在缺陷。

案例一:“虚增”客户资金近2亿,客户交易后透支5022万

2022年6月10日8时45分,A证券公司发现极速交易系统未进行开市前的例行重启,于8时48分按照操作流程进行重启。

由于该公司极速交易系统主备服务器切换存在缺陷,在系统主服务器未执行关闭的情况下重启了备服务器,备用服务器切换成主服务器后触发了数据初始化流程,导致极速交易系统再次从集中交易系统同步了客户资金等初始化数据,“虚增”2名客户资金合计1.95亿元。

客户使用“虚增”资金进行了证券交易,日终清算后客户资金账户出现透支合计5022.26万元。

当日该公司使用自有资金垫付了透支款,次日客户弥补了透支款。

案例二:数据回传出现异常,误扣客户资金超百万

2022年5月27日日终,B证券公司极速交易系统将数据文件回传集中交易系统时出现异常,该公司发现问题并进行应急处理,手工修改了集中交易系统的已导入数据文件状态,并重新发起数据回传流程,直至尝试第4次才成功将所有26个数据文件导入至集中交易系统。

但是,由于极速交易系统的《融券红利资金扣收流水文件》每次都成功导入了集中交易系统,该公司应急处理时未删除重复数据,日终清算时应扣收7名融资融券机构客户的融券红利资金合计27.25万元,但实际扣收了融券红利资金合计109.01万元。

5月31日(T+2)该公司发现误扣收客户资金问题,6月6日该公司采用资金蓝补方式向客户返还了资金。

案例三:集中交易系统存在缺陷,“虚增”客户资金3亿元,透支2.8亿元

2022年5月18日,C证券公司1名机构客户进行了1笔上海市场1天期债券质押式逆回购交易,涉及金额3亿元。根据《上海证券交易所债券交易规则》,债券交易方式采取匹配成交的,按照价格优先、时间优先的原则对债券交易申报自动匹配成交。对于金额较大的债券交易,则出现“一笔委托、多笔成交”的情况,所以该客户的委托交易被自动匹配成24笔成交。

为提高清算数据的处理效率,该公司集中交易系统采用“分段计算”模式将清算数据按照每10万条划分为1个区间,多区间并行处理。

5月18日日终清算时,该客户的24笔成交清算数据被划分到两个分段区间进行清算。由于该公司集中交易系统存在缺陷,同一笔委托多笔成交的清算数据划分为两个分段区间的清算逻辑判断错误,系统按照2笔委托解冻日间冻结的客户资金,导致日终清算后客户资金账户“虚增”资金3亿元。

5月19日,客户使用“虚增”资金进行1天期债券质押式逆回购交易,涉及金额2.80亿元,日终清算后客户资金账户出现透支2.80亿元。

当日该公司使用自有资金垫付了透支款。5月20日该客户债券质押式逆回购交易到期弥补了透支款。

客户资金透支的案例,也曾在两年前发生。

2020年6月,投保基金公司就发布过监控预警案例通报,通报了3起因极速交易系统缺陷导致的客户资金透支问题,3家证券公司的极速交易系统存在缺陷,对客户资金管控出现问题,共导致38名客户合计出现13.32亿元大额透支。

如何避免错误发生?

中国投保基金指出,在案例1和案例2中,证券公司极速交易系统主备服务器切换、极速交易系统与集中交易系统信息交互出现异常,致使客户资金管控失效;在案例3中,证券公司集中交易系统对“一笔委托、多笔成交”涉及的清算场景考虑不充分,系统上线对于不同场景的论证和测试不足,导致“虚增”客户资金。

在应急处置中,案例1和案例2的证券公司虽及时发现了问题,但由于应急处置的操作流程执行错误、应急预案场景不够全面,未能有效解决问题,致使引发了其他风险隐患。

以案为鉴,就在此次监管通报的内文中,除了包括对违规案例的详细通报,投保基金公司也进行了风险分析及防范建议。

一是要强化安全管理,完善公司技术系统安全运营的制度措施,健全系统升级、安全评估、应急处置等方面的操作规范,完善安全复核校验机制;

二是要对信息技术服务商提供的产品进行有效把关,清晰、准确、完整掌握重要信息系统的技术架构、业务逻辑和操作流程等内容,保障信息系统安全稳定运行;

三是要完善应急预案,丰富应急场景,加强业务人员培训,确保关键岗位的应急保障能力,避免因操作不当引发安全事故。

在这次监管通报中,投保基金公司再度要求各券商按照《证券基金经营机构信息技术管理办法》,高度重视技术系统问题引发的客户交易结算资金安全风险,采取措施完善相关工作。

从近期案例来看,极速交易系统成为相关案件发生的一大原因。

一位证券行业人士告诉财联社记者,异构系统最容易出现问题,如果柜台和极速交易系统不是一个厂商的,涉及到的接口非常复杂,“某券商因此直接炒了一个机构业务经理”。

恒生电子相关负责人在接受财联社记者采访时也表示,极速交易系统故障确实会一定程度上增加投资者资金安全的隐忧,在大力发展机构业务,极速交易系统交易量占比越来越多的大潮流下,券商应该加大系统投入,提高极速交易系统的健壮性,提供包括双中心、分片、重演等技术;从系统全链路角度出发,提高系统的高可靠和高可用,同时建立内部完善的业务监控稽查机制,做好风控。

(责任编辑:CF001)

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